A palavra rocio vem do latim “roscivum”, que significa orvalho. Também era o perímetro das vilas, onde terminava a povoação, o arruamento, e começava a se condensar o orvalho matutino. O uso do termo orvalho aplicado a esse título de Nossa Senhora simboliza as bênçãos e as graças recebidas das mãos de Nossa Senhora. Graças estas que brotam constantemente no meio do povo como o orvalho.

O milagroso encontro da imagem de Nossa Senhora do Rocio, que costuma ser chamada também de Nossa Senhora do Amanhecer ou Nossa Senhora do Orvalho Matutino, aconteceu no século XVII ao amanhecer, na hora do orvalho, na Baia de Paranaguá, Paraná. Segundo registros históricos, na primeira quinzena do mês de novembro, o pescador Pai Berê, ao jogar as redes pescou milagrosamente uma imagem de Nossa Senhora do Rosário, de 35 centímetros. Depois deste dia nunca mais faltaram peixes nas suas redes. Mais tarde ele passou a chamar a imagem de Nossa Senhora do Rocio.

A devoção a Nossa Senhora do Rocio teve início no século XVII, logo após a elevação do pelourinho de Paranaguá à condição de vila, em 1648. Em 1686, quando uma peste assolou os habitantes desta vila, às margens de Baía de Paranaguá, eles recorreram a Maria Mãe de Jesus, para que ela acabasse com aquele mal e foram atendidos. Desde então, Nossa Senhora do Rocio continua sendo o socorro das aflições de seus devotos no Paraná.

A primeira igreja em honra a Nossa Senhora do Rocio foi construída em 1813, e em 1920 foi erguido o santuário às margens da Baía de Paranaguá. O primeiro registro histórico da festa de Nossa Senhora do Rocio é datado do ano de 1813. E desde então o novenário é realizado entre os dias 06 e 14 de novembro, e no dia 15 de novembro é comemorado a festa. Devido aos muitos milagres e graças alcançadas por sua intercessão, a devoção se espalhou entre o povo do paranaense e de diversos lugares as multidões faziam romarias ao Santuário da Virgem do Rocio. No dia 30 de julho de 1977, o Papa Paulo VI declarou Nossa Senhora do Rocio como a padroeira do estado do Paraná. No dia 20 de julho, o então governador do estado, Jaime Canet, oficializou, civilmente, esta declaração.