Segundo Santo Ambrósio, São Sebastião nasceu em Milão. Era um valoroso capitão do exército romano. Sofreu o martírio sob o reinado de Diocleciano. Cristão convicto e ativo, tudo fazia para ajudar os irmãos na fé e trazer ao Deus verdadeiro soldados e prisioneiros. O próprio governador de Roma, Cromácio, e seu filho, Tibúrcio, foram por ele convertidos e confessaram a fé mediante o martírio.

Denunciado como cristão, São Sebastião foi levado perante o imperador para se justificar. E confessou publicamente a sua fé. Acusado de traição à pátria, foi condenado à morte. Amarrado a um tronco, foi varado por flechas, na presença da guarda. São Sebastião conseguiu sobreviver, e corajosamente se apresentou ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusando-os de inimigos do Estado. Incitou o imperador para que os deixassem em paz. Diocleciano, entretanto, permaneceu surdo a seus apelos, mandou açoitá-lo até a morte e lançou o seu corpo em uma cloaca. Era por volta do ano 284.